Преимущества инструментов
Условия использования инструментов
Сумма сделки
от 100 млн Р
Срок сделки
от 6 месяцев
Инструменты
Процентный опцион Cap
Возможность ограничить рост плавающей ставки по кредиту до заданного уровня
Например,
Кредит клиента привязан к плавающей Ключевой Ставке ЦБ. Клиент приобретает страховку на 1 год от роста Ключевой ставки ЦБ выше 15%.
Ежемесячно, в согласованные даты:
Если ключевая ставка равна 18%, то клиент получает компенсацию в размере 18% – 15% = 3% годовых
Если ключевая ставка =14%, то клиент не получает компенсацию по опциону, кредит клиента удешевится
Процентный своп IRS
Обмен плавающей ставки по кредиту Клиента на фиксированную
Например,
Кредит клиента привязан к плавающей Ключевой Ставке ЦБ. Клиент меняет плавающую ставку на фиксированное значение, равное 16%.
Ежемесячно в согласованные даты:
Если Ключевая ставка = 18%, то клиент получает компенсацию в размере 18% – 16% = 2% годовых
Если Ключевая ставка = 15%, то клиент платит компенсацию в размере 16% – 15% = 1% годовых
Валютно-процентный своп CCIRS
Обмен валюты и характера процентной ставки действующего кредита
Например,
Клиент-экспортер меняет ставку по кредиту на 1 год с плавающей ключевой ставки ЦБ в рублях РФ на фиксированную, равную 6% в китайских юанях с целью сбалансировать валютные потоки.
Ежемесячно в согласованные даты:
Клиент платит проценты в китайских юанях по фиксированной ставке - 6%
Банк платит Клиенту проценты в рублях РФ по плавающей ставке ЦБ
